Analiza rynku finansowego z użyciem sztucznej inteligencji
Dokumentacja

Jak działa qosigui - przewodnik po narzędziu

Narzędzie qosigui analizuje dane rynkowe w czasie rzeczywistym, łącząc modele uczenia maszynowego z danymi historycznymi. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis każdego modułu, wymagań technicznych i typowych scenariuszy użycia.

Analiza rynku Modele AI Dane w czasie rzeczywistym
Moduły

Struktura systemu i sposób działania

Każdy moduł działa niezależnie, ale razem tworzą spójny przepływ - od pobrania danych po wygenerowanie sygnału analitycznego.

01 Wejście

Źródła danych i integracja

System pobiera dane z giełd papierów wartościowych, indeksów towarowych i rynków walutowych przez standaryzowane API. Odświeżanie odbywa się co 15 sekund dla danych tick, co 1 minutę dla agregatów.

  • Obsługa ponad 40 źródeł danych jednocześnie
  • Automatyczna walidacja i uzupełnianie brakujących rekordów
  • Możliwość podłączenia własnego strumienia danych w formacie JSON
02 Przetwarzanie

Normalizacja i przygotowanie danych

Surowe dane przechodzą przez potok normalizacji: usuwanie duplikatów, standaryzacja jednostek i wyrównanie stref czasowych do UTC+1. Dopiero po tym etapie trafiają do modeli.

  • Wyrównanie stref czasowych do UTC+1
  • Detekcja i oznaczanie anomalii rynkowych
  • Podział na okna czasowe 5 min, 1 h, 1 dzień
Skrót podglądu: Ctrl Shift P
04 Wynik

Format sygnału analitycznego

Każdy sygnał zawiera kierunek (wzrost / spadek / neutralny), poziom pewności w skali 0–1 oraz przedział czasowy, do którego się odnosi. Nie jest to rekomendacja inwestycyjna - to dane do dalszej interpretacji.

  • Eksport do CSV, JSON lub webhook
  • Powiadomienia push przy przekroczeniu progu pewności
05 Konfiguracja

Panel ustawień i personalizacja

Każdy użytkownik może zdefiniować własne progi alertów, wybrać interesujące go instrumenty i ustawić częstotliwość raportów. Zmiany wchodzą w życie natychmiast bez potrzeby restartu.

Otwórz ustawienia: Ctrl ,
Parametry

Tabela parametrów konfiguracyjnych

Poniżej zestawiono kluczowe parametry, które można modyfikować przez API lub panel użytkownika. Wartości domyślne działają poprawnie dla większości scenariuszy - zmian warto dokonywać świadomie.

Parametr Domyślna wartość Opis
refresh_interval 60s Częstotliwość pobierania nowych danych rynkowych
confidence_threshold 0.72 Minimalny poziom pewności sygnału do wyzwolenia alertu
lookback_window 90 dni Zakres danych historycznych używanych przez modele LSTM
model_weight_mode auto Tryb ważenia modeli: auto (dynamiczny) lub manual
export_format JSON Format eksportu sygnałów: JSON, CSV lub webhook
timezone_offset UTC+1 Strefa czasowa używana do wyrównywania danych wejściowych
anomaly_flag true Czy anomalie rynkowe mają być oznaczane w strumieniu danych
Uwaga: Zmiana parametru model_weight_mode na tryb ręczny wymaga podania wag dla wszystkich trzech modeli sumujących się do 1.0. Nieprawidłowe wartości zostaną odrzucone przez system walidacji bez przerywania pracy serwisu.